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• (CESGRANRIO 2006)

O modelo de risco e retorno padrão que vem sendo utilizado na maior parte das análises de finanças é o modelo de precificação de ativos de capital, mais conhecido como CAPM ( Capital Asset Price Model). Supondo que as premissas subjacentes ao modelo CAPM sejam válidas, qual das afirmativas abaixo é a correta?



A) Uma empresa altamente correlacionada com o mercado terá um beta mais elevado do que outra menos correlacionada.

B) Uma empresa bem gerenciada terá um beta mais baixo do que uma empresa mal gerida.

C) Uma carteira de investimentos é eficiente se ela não tiver risco não sistemático.

D) A carteira de investimentos de mercado é eficiente e, portanto, contém apenas as melhores ações do mercado.

E) Os betas de todas as empresas cairão se a variância do mercado como um todo subir.


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