DiversosDiversos (19)
- (FEPESE 2013)
Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):
X t = α + βX t–1 + e t
onde e t tem média zero e variância σ e 2 , é correto afirmar:
A) Se X t é estacionário, a média de X t é igual a α.
B) Se X t é estacionário, a variância de X t é igual a σ e 2 .
C) Se β < –1, a variável X t é estacionária.
D) Se β = 1, a variância de X t é infinita
E) Se 0 < β < 1, o gráfico de X t se assemelha mais ao de um processo ruído branco à medida que β se afasta de zero e se aproxima da unidade.
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