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• (CESPE 2018)

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.

Para um modelo de regressão linear na forma Y = α + β X + e , em que Y representa a variável resposta, X é a variável regressora, e e denota o erro aleatório, o teste de Goldfeld–Quandt consiste em fazer duas regressões: uma com os maiores valores de X e outra com os menores valores de X , e verificar se as variâncias são distintas.