DiversosDiversos (18)

• (FEPESE 2013)

Sobre as hipóteses do modelo clássico de regressão, é corretoafirmar:


A) A variância do erro é heteroscedástica.

B) O erro da regressão é uma variável aleatória, com média diferente de zero e variância constante.

C) Qualquer variável independente pode ser escrita com uma combinação linear das demais variáveis independentes, o que aumenta a significância da regressão.

D) Os erros não são autocorrelacionados, o que é expresso por uma matriz de covariância dos erros com valores não-nulos fora da diagonal principal.

E) Os erros não são autocorrelacionados, o que é expresso por uma matriz de covariância dos erros com valores não-nulos fora da diagonal principal.


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