EstatísticaDiversos

• (IBADE 2016)

Considere o modelo de regressão de duas variáveis dado por Y _i= β ₁+ β ₂X _i+ µ _i. Admita agora um esquema que evidencie a regressão de sobre si mesmo, defasado de um período, combinado com um esquema de média móvel de primeira ordem. Tal combinação é denominada:


A) série interpolativa.

B) esquema ARMA.

C) série de co-integração.

D) processo de MA.

E) processo iterativo de média móvel.


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