EstatísticaDiversos

• (FCC 2015)

O modelo abaixo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:
Z _t= a _t+ 0,5Z _t−1+ 0,5a _t−1, t = 1,2, ...

onde at é o ruído branco de média zero e variância 3.
Considere:
I. As condições de estacionariedade e invertibilidade de Z _testão satisfeitas.
II. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de Z _tdecaem exponencialmente após o lag 1.
III. A variância de Z _té igual a 7.
IV. A função de autocorrelação de Z _tindepende do valor da variância do ruído.
Está correto o que consta em



A) I e II, apenas.

B) III, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) I, II, III e IV.

E) II e IV, apenas.


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