DiversosDiversos (21)
- (FEPESE 2011)
O coeficiente beta ( b) é uma medida relativa de risco não diversificável, utilizado no modelo CAPM (Modelo de Formação de Preços de Ativos). Suponha que um ativo com retorno esperado de 12% seja influenciado por uma variação do retorno da carteira de mercado em + 2%.
Nesse caso, é corretoafirmar que o retorno esperado do ativo:
A) cairá para 11%, caso seu coeficiente beta seja –0,5.
B) cairá para 8% caso seu coeficiente beta seja –4,0.
C) permanecerá 12% caso seu coeficiente beta seja –2,0.
D) subirá para 13% caso seu coeficiente beta seja 1.
E) subirá para 14%, caso seu coeficiente beta seja 2,0.
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