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EXERCÍCIOS - Exercício 127

  • (FEPESE 2011)

O coeficiente beta ( b) é uma medida relativa de risco não diversificável, utilizado no modelo CAPM (Modelo de Formação de Preços de Ativos). Suponha que um ativo com retorno esperado de 12% seja influenciado por uma variação do retorno da carteira de mercado em + 2%.
Nesse caso, é corretoafirmar que o retorno esperado do ativo:



A) cairá para 11%, caso seu coeficiente beta seja –0,5.

B) cairá para 8% caso seu coeficiente beta seja –4,0.

C) permanecerá 12% caso seu coeficiente beta seja –2,0.

D) subirá para 13% caso seu coeficiente beta seja 1.

E) subirá para 14%, caso seu coeficiente beta seja 2,0.


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