DiversosDiversos (16)

• (FCC 2015)

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:

I. A classe de modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries não estacionárias que não apresentem comportamento explosivo.

II. A variância de um AR(1) onde o valor do parâmetro autoregressivo é 0,8 e o valor da variância do ruído branco é 1,8, é igual a 5.

III. Se f(k), k = 1,2, é a função de autocorrelação parcial de um ARMA(1,1), então f(k) = 0, para k = 2,3,4,...

IV. Se g(k), k = 1,2,... é a função de autocorrelação do modelo sazonal dado por: Z _t = a _t − θa _{t − 12} , onde a _t é o ruído branco de média zero e variância 1, então g(k) decai exponencialmente para k ≥ 12.

Está correto o que se afirma APENAS em