EstatísticaConhecimentos de estatística
- (FCC 2022)
Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Z t= a t− θ 1a t-1− θ 2a t-2, t ∈ Z, com ruído branco a t~N(0,σ 2). Então o processo resultante será
A) invertível para quaisquer valores de θ 1 e θ 2 .
B) estacionário somente para valores θ 1 + θ 2 < 1.
C) estacionário para quaisquer valores de θ 1 e θ 2 .
D) invertível somente para valores θ 1 + θ 2 > 1.
E) estacionário somente se atender as condições −1 < θ 1 < 1 e −1 < θ 2 < 1.
Próximo:
EXERCÍCIOS - Exercício 180
Vamos para o Anterior: Exercício 178
Tente Este: Exercício 4
Primeiro: Exercício 1
VOLTAR ao índice: Estatística