EstatísticaConhecimentos de estatística

• (FGV 2021)

Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem. II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes. III. O modelo de regressão contém intercepto. IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida. Está correto o que se afirma em


A) I e II, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) I, II e III, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.


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