EstatísticaDiversos
- (CESPE 2017)
Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Z t = 0,6 Z t -1 + a t , em que a t representa um ruído branco com média zero e variância de 0,8.
A autocorrelação entre Z t e Z t -1 é igual a 0,6, ao passo que a autocorrelação entre Z t e Z t -3 é igual a zero.
C) Certo
E) Errado
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