DiversosDiversos (8)

• (CESGRANRIO 2018)

A medida de VaR (“ value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda


A) esperada, em um horizonte de N dias.

B) mínima, em um horizonte de N dias.

C) máxima, em um horizonte de N dias.

D) esperada, após o período inicial de N dias.

E) mínima, após o período inicial de N dias.


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