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EXERCÍCIOS - Exercício 251

  • (IBADE 2016)

O mais simples dos modelos de regressão múltipla é a regressão de três variáveis, com uma variável dependente e duas variáveis explicativas, conforme a expressão Y i= β 1+ β 2X 2i+ β 3X 3i+ µ i. Neste modelo, o fato de que nenhuma das variáveis explicativas pode ser escrita como combinações lineares das demais variáveis explicativas é denominado:


A) variação não estocástica.

B) ausência de correlação serial.

C) valor esperado de µ i diferente de zero.

D) ausência de viés de especificação.

E) não colinearidade.


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