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EXERCÍCIOS - Exercício 370

  • (FGV 2022)

Considere o seguinte modelo de séries temporais:

Y t = X t + 0,8 X t -1 -0,3 X t -2

no qual X t é o ruído branco.

A média e a variância desse modelo são respectivamente iguais a




A) 0 e 0,64.

B) 0 e 1,55.

C) 0 e 1,73.

D) 1,5 e 0,64.

E) 1,5 e 1,55.


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