EstatísticaDiversos (4)
- (FCC 2022)
Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais
Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z
Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.
Então é correto afirmar que
A) o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de θ e estacionário para valores −1 < θ <1
B) o modelo 1 será estacionário para quaisquer valores de θ e invertível para valores −1 < θ <1
C) o modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de φ e invertível para valores −1 < φ < 1
D) o modelo 2 será invertível somente para valores −1 < φ < 1 e estacionário somente para valores φ > 1
E) tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de θ e φ
Próximo:
EXERCÍCIOS - Exercício 408
Vamos para o Anterior: Exercício 406
Tente Este: Exercício 275
Primeiro: Exercício 1
VOLTAR ao índice: Estatística