EstatísticaDiversos (4)

• (FGV 2022)

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Y _t= aX _t+ e _t,
em que e _tsegue distribuição Normal N(0,σ ²), com 0 < σ ²< ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que


A) Y _t não é um processo integrado de ordem 1.

B) ∆Y _t é estacionário de segunda ordem.

C) a variância de Y _t não depende de t.

D) o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de a é não viesado.

E) trata-se de um passeio aleatório com memória finita.


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