EconomiaEconometria
- (IBADE 2016)
A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que p abé o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COV abé a covariância entre estas duas ações, σ aé a volatilidade dos retornos da ação A; σ bé a volatilidade dos retornos da ação B ; X aé a proporção da ação A na carteira e X bé a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos.
A) (p ab ) = [ (X a + X b ) 2 ] ÷ [ ( σ a ) x ( σ b ) ]
B) (p ab ) = [ ( σ a ) x ( σ b ) ] ÷ [ (X a + X b ) 2 ]
C) COV ab = (p ab ) ÷ [ ( σ a ) x ( σ b )]
D) COV ab = (p ab ) x ( σ a ) x( σ b )
E) COV ab = [ (X a + X b ) 2 ] ÷ [ ( σ a ) x( σ b ) ]
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