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• (FGV 2022)

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ε _t caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

y _t = φ y _{t -1} + ε _t , com φ > 0

Sabendo-se que φ = 1-2 k / k -2 , sendo k um número real, e que a série y _t é estacionária, tem-se que