EstatísticaDiversos
- (CESPE 2016)
Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e ,
em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os
parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir
de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não
correlacionada com o erro e , julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição
normal, média zero e variância constante.
Para uma amostra de tamanho n= 25, em que a covariância amostral para o par de variáveis Xe Yseja Cov( X, Y) = 20,0, a variância amostral para a variável Yseja Var( Y) = 4,0 e a variância amostral para a variável Xseja Var( X) = 5,0, a estimativa via estimador de mínimos quadrados ordinários para o coeficiente bé igual a 5,0.
C) Certo
E) Errado
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