EstatísticaAnálise de séries temporais

• (FCC 2022)

Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Z _t= 0,8Z _t-1+ a _t, onde a _té o ruído branco com média zero e variância unitária. Z _tdepende apenas de Z _t-1e do ruído branco no instante t, t ∈ Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Y _jpara j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,


A) 2,78 e 1,78

B) 3,65 e 2,15

C) 3,65 e 1,78

D) 2,78 e 2,15

E) 2,78 e 1,15

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