Matemática financeiraEquivalencia

• (IADES 2016)

O coeficiente b(beta) do ativo Y, medido a partir dos respectivos retornos históricos, é igual a 1,5. Considerando que o coeficiente bdo mercado é igual a 1, assinale a alternativa correta.


A) O retorno do ativo Y varia em direção oposta à do mercado

B) A sensibilidade do ativo Y é igual à do mercado.

C) Se o mercado variar 2%, o ativo Y tende a sofrer uma variação de 3% no respectivo retorno.

D) O ativo Y proporciona maior retorno, com menor risco, em comparação com o mercado.

E) Ao se compararem dois ativos, quanto maior o b (beta), menor o risco


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