EstatísticaDiversos

• (CESPE 2017)

Julgue o item que se segue, relativo ao modelo de séries temporais expresso por Z _t = 0,6 Z _{t -1} + a _t , em que a _t representa um ruído branco com média zero e variância de 0,8.

A autocorrelação entre Z _t e Z _{t -1} é igual a 0,6, ao passo que a autocorrelação entre Z _t e Z _{t -3} é igual a zero.