EstatísticaModelos lineares
- (VUNESP 2020)
A variável y segue um processo representado por y t= φ 1y t–1+ φ 2y t–2+ ε t+ θε t –1, sendo ε tum ruído branco.
Esse processo é denominado
A) ARMA(2,1).
B) ARMA(1,2).
C) AR(2).
D) ARIMA(2,1,1).
E) ARIMA(1,2,1).
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