Engenharia de produçãoProjeto

• (CESPE / CEBRASPE 2019)

Tendo como referência esse caso hipotético e o modelo de precificação de ativos (CAPM), julgue o item subsequente.
Se, no mesmo período em que foi apurado o beta de cada ação, o coeficiente linear de uma regressão linear que tem o retorno da carteira do banco como variável dependente e o retorno da carteira de mercado como variável independente tiver sido igual a –0,01, então a carteira do banco terá apresentado retorno superior ao esperado pelo modelo CAPM.



C) Certo

E) Errado


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