EstatísticaProcessos estocásticos

• (IF-PA 2019)

Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µ _t- µ _t-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:


A) µ _t em Z _t como um processo estocástico que satisfaz (1-B ¹² ) µ _t = Y _t , em que Y _t é um processo estacionário.

B) µ _t em Z _t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B ¹² ) µ _t = Y _t , em que Y _t é um processo estacionário.

C) µ _t em Z _t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B ¹² ) µ _t = Y _t , em que Y _t é um processo não estacionário.

D) µ _t em Z _t como um processo estocástico que satisfaz (1-B ¹² ) µ _t = Y _t , em que Y _t é um processo não estacionário.

E) µ _t uma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B ¹² ) µ _t = 0

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