Conhecimentos bancáriosMercado de derivativos

• (FCC 2006)

As empresas ABC e XYZ negociaram um contrato de swape pactuaram as seguintes condições:
I. Valor de principal: R$ 1 000 000,00.
II. A empresa ABC ficou passiva na taxa de variação cambial, acrescida de juros de 0,5% a.m., sob o regime de capitalização simples.
III. A empresa XYZ ficou passiva na taxa acumulada de Depósitos Interbancários - DI.
IV. O contrato tem vencimento em 1 ano.
Sabe-se que, no período, a taxa de câmbio desvalorizou 10%, a taxa acumulada dos Depósitos Interbancários foi de 18,6% e que nesta operação incide imposto de renda à alíquota de 20%.
É correto afirmar que a empresa


A) ) ABC terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.

B) XYZ terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.

C) ABC terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.

D) XYZ terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.

E) XYZ terá um ganho bruto de R$ 20 000,00.


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