Matemática financeiraCapitalização

• (CESGRANRIO 2009)

Um investidor tem uma carteira com duas ações: 50% do valor da carteira, na primeira ação, e 50%, na segunda. O retorno esperado no próximo ano da primeira ação é de 5%, com desvio padrão de 10%; e o retorno da segunda ação é de 15%, com desvio padrão de 20%. Logo, o retorno esperado da carteira, no próximo ano,


A) será de 10%, com desvio padrão de 15%.

B) será de 10%, com desvio padrão dependendo da covariância entre os retornos das duas ações.

C) será máximo, com desvio padrão mínimo, se os pesos na carteira forem 10% e 90%, respectivamente, da primeira e da segunda ações.

D) aumentará, se o peso na carteira da segunda ação diminuir.

E) só poderá ser calculado conhecendo-se a covariância entre os retornos das duas ações.


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