Conhecimentos bancáriosDerivativos

• (CESPE 2013)

Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
O preço futuro ( forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K)que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.


C) Certo

E) Errado


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